mql4（资深分析师这样说）

我做了好些年的交易和培训，看过很多的现象，认识很多韭菜以及成功的交易者，他们在本质上有很多的不同，比如说大多数的韭菜交易的过程中很随意，很随性，而且随心情，当然了，结果非常的不好，不然不言而喻，和赌博不相上下。

我认识很多成功的交易者，他们到现在做的都还不错，我们关系都很不错，保持着密切的联系，而且我也从他们交易当中获取一些经验。他们都在自己擅长的技术领域做交易，做得非常成功，而且能做到长期持续的稳定盈利，他们和韭菜有什么区别呢？最主要的区别就是交易系统，系统性的交易让你做单能够有理有据。

一、交易系统介绍

在介绍交易系统定义之前呢，先澄清一下，这个交易系统呢，指的是一个规则和原则类的东西，并非大家理解的AI，人工智能以及程序阿尔法狗之类的一样的东西。

目前呢，市面上有程序化交易。这个程序交易呢，简称EA或者叫EA交易，在期货和外汇市场经常有，在期货的文华赢智程序化交易平台盘面儿上，还有外汇的MT4和MP5，基于MQL4和MQL5语言写的程序化交易。

大家不要太迷信程序化交易，程序化交易相当于个人的交易思想、交易思维、交易理念的一个延伸，通过程序做到简单便捷的作用。

下面说一下交易系统的定义，在交易市场中能够实现稳定盈利的一套规则。这个规则指的是交易准则，是你在什么时候买入，什么时候卖出，什么时候入场，什么时候出场，做单的依据，操作原则等等一系列的综合的准则。

我接触的新人，大部分交易者做单都太随意了，就相当于45度角仰望星空，随意做一个决策就开始进入市场，进入交易。只有经过系统化的规则、原则，不断交易，不断练习，你才知道自己哪错了，知道自己哪不足。经过不断的总结，大家才能有的放矢，不断的提高自己的交易水平，这样才能达到一个稳定盈利的效果。

大部分交易者，与其说是赌博，不如说是赌运气。运气也具有一个倾向性，不得不承认交易有运气的成分，这个在我们东北话呢就“点儿好”还是“点儿背”。点儿好的时候呢，城墙都挡不住；运气差的时候呢，叫屋漏偏逢连夜雨，在交易上什么极端情况下都有可能发生。

建立系统化交易最大的程度可以避免运气因素影响交易。

以上是交易系统所包含的大体内容，可能还不够详细，后面我会详细给大家讲。第一个包含科学地资金管理；第二个是有效地分析技术；第三是良好地风险控制。最终的终极目的是实现交易的稳定盈利。

二、系统化交易的步骤

系统化交易的步骤，怎么样才能做成系统化的交易，大体的一个方向，给大家进行这样的指导，大家就能够自己往这个方向进行发展。

1、过技术关

首先就要过技术关，大部分的新手，包括群内的各种群友，都是技术关还没有过，而且这技术关呢，大家如果认真修炼的话，至少也得需要几个月甚至半年，如果慢一点有可能两三年或者时间更长。

技术分析是一个相对比较庞杂的过程，包括很多因素，很多切入点，很多面，包括：K线，K线组合，西方技术形态，技术指标里面有成千上万个，波浪理论、画线、道氏理论、江恩理论、缠论等等各种理论。

2、形成自己的交易理念

你到底是做趋势还是做震荡，还是做一个大的波段，还是做长线等等，都是不同的理念，而且执行起来也有不同的原则，里面有很多详细的区别。

每个人学习技术都有一个自己的倾向性，比如说有的人比较喜欢用布林，有的人喜欢用西方技术形态，有的人比较喜欢用日本蜡烛图技术，有的人比较喜欢用MACD等等，都不太一样，所以在，应用技术和学习的技术过程中都会有自己的一个倾向性。

3、搭建自己的交易系统

不同的技术，造就不同的交易理念，到最后结果会有一些差别，所以只能根据自己的理念搭建自己的交易系统，别人的交易系统和理念只能借鉴，你不可能完全照搬照抄，你可能只抄袭外表，里面的精髓和精华，你都没有学到。

4、复盘验证交易系统

复盘验证自己的交易系统，这个非常非常重要，复盘的过程也是非常枯燥的，在2017年的时候，我认识了一个做外汇的高手，他跟我讲交易的三难，首先呢是好的技术难，第二个呢是复盘难，第三呢是执行难，把这几个难关过去之后，你才能真正的实现盈利。

5、实战中完善交易系统

复盘的过程是不断模拟练习的过程，就相当于平时的射击打靶。实战练习是通在实际的实践和实战中来完善自己的交易系统，执行自己的交易系统。实践和复盘两个过程是来回切换的，来回反复的，没有一定量的磨练，你是很难走向成功的。

具体我们该如何做到系统化交易呢？

1、技术关的形成

刚才我和大家说的，技术分析有很多类，但是大家有必要把这些所有的技术全部掌握吗？如果把我以上所说的技术全部掌握，大概可能需要三五年的时间，你掌握这些内容之后再应用到实盘上，这个过程可能会更长。所以说技术关，你不必把所有的技术全部掌握，你要掌握其中的精华精髓部分，这样才能真正实现性价比最高，真正能指导你做盘。

1）建议大家首先学习实用技术，对实践效果提高特别快的技术，能让大家尽快上手，比如说K线和K线组合，这些是基础，你必须要知道。技术指标成千上万，比如说：主图指标，副图指标，四大指标（均线、MACD，布林、KDJ），要对它们进行掌握和了解。还有画线技术，一些西方的技术形态，还有一些关键的点位、位置，压力支撑位的寻找，这些基础中的基础大家一定要掌握好，掌握不好，技术关就过不去，后面的这些内容的也就无从谈起了。

2）形成自己的技术偏好，形成自己的技术理论体系，你在图表上看花花绿绿的很多指标儿，很多线、很多东西，你自己可能无从选择，但是基础掌握之后呢，你可以根据这些线来判断行情走势特点，来验证自己的正确率，验证这些指标，还有一些其他工具的效果，到最后呢，你就会形成自己情有独钟的一些技术，这样你的经验呢，也会不断的提高。

3）了解自己的技术优缺点和使用条件，每种技术都有自己的优点和缺点，比如说指标分为趋势指标和震荡指标，趋势指标在趋势行情中效果非常好，震荡指标在震荡的行情效果非常好。趋势指标，你可以看布林，可以看移动平均线（简称均线）；震荡指标，你可以看RSI，可以看KDJ等等，大家一定要掌握它的使用条件。

4）大家不断练习，做到精通运用，在不断训练的过程中就会知道这些指标的好处坏处，什么时候失效、什么时候失灵，什么是指标钝化，什么是指标背离，什么时候指标有效，成功率是多少，自己用的效果怎么样，是否真正达到人和指标的和一，就是我之前讲的“人车合一”的境界，达到“人盘合一”。

2、交易理念如何培养

什么是交易理念？说白了就是想法。在很多年前，有一个电影叫《一代宗师》，里面有一个情节，一个北派的八卦掌高手宫羽田问叶问，说：“叶先生，我们今天不比武，我们今天比想法。叶先生，你能掰开我手中的这块饼吗？”交易理念呢，就是你对交易行情的一个想法。

你对这个行情的想法，就看你想怎么做这个行情，比如说你是按形态做，还是按指标做，还是按其他信号做，你是做趋势行情还是做震荡行情。这个就相当于你吃鱼一样，鱼头鱼尾还是鱼身你选择吃哪一段儿？

初学者可能有这样一个想法，在行情走出趋势的时候，我就做趋势行情；在行情震荡的时候，我就做震荡行情。这样想法没有错，但是实践中发现是行不通的。在你判断的过程中会有失误，也会有特别正确的时候。

在正确的时候，你可能这一段时间趋势震荡来回抓的特别好、特别顺；在做的不顺的时候，你认为是趋势，行情就变成震荡了，趋势没出来，你白耗了很多成本；你认为是震荡，结果反向出现了一个大的单边行情，你怎么做怎么错，容易连错，左右打脸，这种情况下屡见不鲜，大家经过实践之后才发现，到最后你还是坚持守一门，这样效果最好。这个如果大家不信，可以实践一下。

在交易的过程中，每个交易者都有主观的想法，大家尽量避免主观，尽量要客观，这样才能既最大程度避免运气因素对你造成的影响。

1）科班出身，有师父带

交易理念的形成，大部分成功交易者都是遵照这两个途径：第一个是科班学习，有师父带；第二个是自己摸索，理念逐渐完善，可能在这学一点儿，在那儿学一点儿，在网上学一点儿，在培训班儿学一点儿，可能东拼西凑，或者经过自己的不断摸索，不断完善，才能做到交易的成功。

我交易过了好几年之后才知道，交易是有很多师父传承的关系，科班学习、师父传承是非常好的一个事儿，而且尤其是没有接触过交易的一些新人，他们相当于白纸一张，给他们灌输什么样的理念就是什么样的理念。当然了，如果给他们灌输错误的理念，这个对人的影响和伤害是特别特别大的，很长时间都纠正不过来。所以我尽量在这里给大家讲的，灌输的也尽量是正确的交易理念。

2）自己摸索，理念逐渐完善

自己摸索这个过程呢，是非常非常痛苦的，没有走过这个过程的人不知道。最开始的想法非常非常单纯，非常非常简单，认为自己掌握了一门儿技术，点点鼠标就可以赚钱了。实际过程中呢，是非常非常艰辛的。就比如说你现在看到对面有一座山，你想很容易就登到山顶翻过这座山，但实际的过程中呢，是你翻过这种山之后，发现对面儿还有一座更高的山，然后过了更高的山发现后面还有山，你过了好些座山之后呢，发现自己在山中间还是山，就是会有这种感觉。

大部分的初学者呢，在第一时间技术关没过的时候呢，就淹没在技术的海洋里了，有可能研究指标研究了十年。有的人呢，可能觉得KDJ不灵，就换布林，布林不灵就换RSI，不行就换CCI，到最后呢自己研究编程，在研究一些指标发现成功率不是特别高，有的可能不到50%，有的可能是50%以上，但是成功率高也不一定赚到钱，因为你的盈亏比不高。

3）根据个人工作和作息制定

交易理念和交易系统必须根据个人的工作情况和作息情况量身打造，如果强行套用或者照搬别人的交易系统，反而会效果不好。比如说有的人他专职做交易，他可以24小时不睡觉，有可能很长时间不睡觉，或者晚上不睡觉白天睡觉，他的作息和正常人是相反的，所以你没有办法完全照搬他的交易思路，他在执行交易的时间呢，是你休息的时间。

比如说期货交易，大部分时间在白天，晚上有两个小时一盘，在白天的时间呢，正好是你工作的时间，你不可能说时时都观测盘面的变化，所以说呢，做期货有可能不适合你。所以交易要根据你自己个人的作息和工作来进行一个制定。

比如说你工作特别繁忙，你就可以一天看不到半个小时，你可以把策略写好然后挂单交易，让系统自动执行。比如说你的工作没什么事儿，比较闲，有大把时间看盘，你就可以频繁地进行交易，根据你自己个人的工作情况量身打造。

4）选择内心觉得舒适的方式

适合你的交易才是最好的，别人的交易你看起来做的不错，但实际你自己要用的时候发现力不从心或者不顺手，有这种感觉就说明这个方式方法不适合你。比如说你自己挂单交易，你工作繁忙，挂单每天呢都会自动产生利润，你就觉得心里非常舒适，你就会很自然的获利，这样就会觉得很顺畅。有可能的，你中间，比如说下班之后这段儿时间比较闲，你可以做几个小时交易，来回做一些短线，盈利也不错，你觉得这样的方式适合你，也是比较不错的选择。

3、交易系统如何搭建？

交易系统包含了交易逻辑，交易思维，交易策略和交易计划，大家看可能字面儿意思差不太多，但实际呢有一些差别。交易思维呢，是你的交易想法，一个理念性的东西；交易逻辑呢，就形成了规则性的东西；交易策略呢，就相当于一个大方向的战略层面；而交易计划呢，属于小的方面，落实方面、战术层面。

交易系统是以交易理念为基础进行制定，交易就有很多取舍的问题，比如说短中长等等。先说取舍，突破入场还是回调入场，是左侧交易还是右侧交易。

1）以交易理念为基础制定（交易取舍、突破是否入场、左侧交易还是右侧交易）

首先呢，我给大家讲一下左侧交易和右侧交易的问题，这个取舍呢，就是非常相对来说比较难的一个取舍。

拿比特币来说吧，假设7800美金是一个重要的一个压制的位置，行情突破7800就可能大幅度往上涨。然后这个时候呢，你是在突破之后直接买入呢，还是等它突破之后又回调买入呢，我在中间画了一条白色的中轴线，白色中轴线以左入场是左侧交易，白色中轴线右边入场是右侧交易，这个时候就要看你的取舍。

这是一个两难的选择，比如说你选左侧交易，行情一突破就买入，这个时候容易出现什么问题呢？这个突破可能会是假突破，一旦出现假突破，行情呢创造一个高点紧接着又下来，你这个买单相当于买到一个最高点了，行情往下走的时候你会非常难受，你到底是止损还是不止损，出还是不出啊？所以呢，这个就是让你很纠结。

如果你选择右侧交易呢，等它突破再回调，形成我画的这种形态，你再买入，从位置上来说还是比较稳健和保守的，止损也比较好设置。容易出现什么问题呢？行情突破之后呢，会一直往上冲，一泻千里、一飞冲天，一路不回头，这样你就错过了买入的机会，这样你就会看对了行情没赚到钱。

左侧交易的优点呢，是突破买入，不错过任何机会，但是容易假突破，被打止损；右侧交易，优点呢，是位置特别稳健，而且相对保守，成功率能高一些，但是缺点呢就会容易错失行情。所以说这个交易的入场点和位置的取舍，就是一个哲学问题，而且出场还有取舍呢，出场你是怎么出场啊？

2）确定交易级别（短线、波段、中长、长线）

搭建交易系统里面的第二点，确定你的交易级别，你到底是做短线还是波段，还是中线、中长线还是长线。一般来说呢，短线的交易时间呢，都是特别特别短的，可能是一个小时以内或者是几个小时，一般来说都不会时间太长，主要讲究的是胜率、概率和快进快出；波段呢，是几天的行情，比如说一周以内这个趋势呢，走一大波儿，或者走一小波儿，中间的一段叫波段。

一般来说，中线都是两周到一个月左右，这个被称为中线，持仓的时间呢，相对能长一些。中长线就是一两个月到半年的时间，这个持仓时间呢也是相对比较更长一些。长线的就是半年以上，有的可能超过一年了。

大家一定要确认好自己的交易级别，选择好自己觉得内心最舒适的做单方式。这些交易方式呢，各有优缺点，没有完美无缺的，比如说做长线会非常潇洒，一边旅游一边玩儿，一边做单，可能几个月都不用管，这个属于事儿少钱多。但是它也有缺点，缺点是你在交易的过程中盈利特别大，大幅度回撤的时候，你们内心会非常痛苦，痛苦到什么程度呢？甚至比你交易止损亏损的痛苦都大，时间成本也特别高，有可能这个几个月行情一直在震荡，一直没走出趋势来，你这时间损耗呢，就相当于这几个月都白玩儿了。

短线有短线的好处，短线是见效快、立竿见影，而且比较刺激，尤其是在做完盘关盘之后，没有单子，无单一身轻，这种感觉也是很爽朗的；缺点就是比较熬人吧，得需要时刻关注，而且单子出不来呢，你也没法儿干别的事儿，有的时候连续止损会造成心理上的痛苦。

3）建仓（一次建仓还是分批建仓）

建立交易系统，第三点是建仓。建仓你是一次入场，还是分批进场，这个也非常重要，各有各的好处和优缺点。比如说一次建仓，这个非常方便和快捷，如果你点位找的特别准的话，也会特别省事儿；如果分批建仓呢，它也有好处，比如说行情下跌的过程中，你不断买入多单，这行情一边儿下跌你一边儿买，这个过程你交易的仓位会逐渐加重，这样你的均价线就会逐渐往下拉，逐渐适应这个行情，一旦行情超过你的均价线，你就会赚钱了。但如果大方向完全看错了，你分批建仓呢，只能减少亏损，而不能实现真正的盈利。

一般来说，做股票分批建仓，拉均价而不断往下补仓，这种行为比较多，但是往往结果都不是太好。而且分批建仓，分的仓位特别多，你看单子也特别混乱，你计算均价也比较麻烦。操作过程，中间的调整、调仓等等，看着也是非常头疼。所以呢，一次入场还是分批建仓，都各有优缺点：比如说一次入场，你在一个极限的极佳点位，你可能等了很长时间等到这个点位，入场之后就开始盈利，你这单你就不用管了，而且它始终是一个盈利的状态，你的心里就会有坐山观虎斗的感觉。

所以呢，这个建仓的话，也是需要你自己的取舍，所以整个的交易系统，不是说完全的别人怎么做你怎么做，你要符合自己的一个交易模式、交易理念、交易思路交易套路，你才能把这事做好。不能完全照搬照抄，别人的只能借鉴，要根据你自己的个人情况来。

4）仓位管理、资金管理

建立交易系统的第四点是仓位管理和资金管理，也就相当于你多大资金下多大的仓量，这俩可以说是一回事儿，做单的精髓就在这里，你的仓位仓量，你的风险控制，这个是在所有交易里面最重要的环节。

可能部分朋友有一部分去过赌场，知道百家乐是怎么回事儿。百家乐儿就可以买庄河买闲，有一些人呢，研究出来翻倍的打法儿，比如说我买庄，然后下次加倍买，如果错了再加倍买，倍数不断往上翻、逐渐的增大，这样你成功的几率就会特别大，大部分大概率的时候你都是可以赚钱的。

一旦赶上极端的情况，比如说出到21把庄儿，你一直买的闲，然后你的资金不断的翻倍，你越亏越多，等马上就要变成你这方赢的时候，发现你已经没有钱了，没有筹码了，手里没有子弹了，这种情况下是最难受的。在交易中也经常会出现这样情况，你资金管理不善、管理不当的话也会出现有行情的时候你没有子弹。人生最大的痛苦，莫过于看对的行情，没赚到钱。最最大痛苦应该就是该赚钱的时候，手里没有子弹了。

仓位管理呢，还包含什么？包含在行情行进的过程中，你部分盈利平仓、部分加仓减仓、部分资金（部分仓位）落袋为安等等。这中间的仓位调整也是非常重要的，而且需要非常强的临盘经验。这部分内容也是非常重要的，希望大家能够听进去，而且还要在交易的过程中，不断地想到这个问题，不断地应用到实践过程中。

5）出场标准（出场的取舍，统一还是分批）

交易盈利也好、亏损也好，都有一个出场的标准、原则和准则。出场的取舍，也是一个老大难的问题，到底是统一出场还是分批出场，还是以什么样的位置出场等等，都是有一定学问的。比如说，你可以以盈利多少钱为目标出场；你也可以以极限的一些点位、一些目标位置来进行出场；你也可以等出现反转信号进行出场；你也可以在一个位置出一半儿，在另一个位置再出另一半儿等等，这都是有相对严格的标准和流程的。

出场的时候，切记不要出完之后再拍大腿，这单晚点出好了、再拿一拿好了。你出场之后，这行情就与你不发生任何关系了，千万不要有这种后悔的心理，会影响你以后的交易。

6）总结和复盘

最后的一点就是把以上的原则都应用到交易当中，而且不断整理，不断总结，不断复盘，要养成好的习惯，比如说记笔记进行总结。

三、交易系统举例说明

举个经典例子，“势、位、态”三位一体交易系统来自于一本书，叫《外汇交易圣经》，魏强斌写的。在外汇上很多人在执行这个交易系统，做的相对来说也还不错。这也是看个人修为，师父领进门，修行在个人，从下面这三个角度切入，就可以极大地提高自己的胜率和成功率，从概率的角度，对交易者是非常有利的。

1、趋势的判断

首先是趋势的判断，判断趋势到底是上涨还是下跌，你可以用各种工具，比如说用均线、60日均线，在均线之上呢，你就认为是上涨行情；均线之下呢，你就认为是下跌行情。也可以自己画趋势线，或者通过布林的中上轨来确认行情上涨的区间；也可以用缩图的方式，只要把大图往小了一缩，这个趋势是上涨还是下跌就一目了然。

2、位置的寻找

第二个是位置的寻找。位置非常重要，这些关键的整数关口，你看我看大家都看，所以对行情会有一个影响或共振的效应，比如说比特币的10000、8000、6000等等的整数关口。而且一些历史的成交密集区，压力支撑位等等都非常的重要。还有一些均线组的位置，比如说均线对行情的压制。还有黄金分割线的分割区间对行情的影响等等。这些位置也是非常重要的，而且在技术分析领域，位置对行情的影响是特别大的，几乎国际上所有的分析师都着重看位置。

一般来说，你会找压力支撑位，你就会建立一个简单的压力支撑交易系统，相对来说还是比较靠谱和有效的，属于性价比特别高的一门技术。简单粗暴，直接有效，而且上手特别快。

3、形态的确认

第三点就是形态的确认。形态分为西方技术形态和日本蜡烛图技术。西方技术形态的头肩顶、头肩底、双顶双底、三重顶三重底，旗形、矩形、三角形整理等等，这些经典的形态在实际盘面中，直到现在还是有比较好的效果。比如日本蜡烛图技术在关键的压力支撑位上出现了十字星、锤子线以及反转信号，你就可以进行交易了。

要点就是从不同的技术工具，不同的维度入手，因为指标有趋势的、有震荡的；而画线呢、形态呢、还有蜡烛图呢，都是不同的技术。用不同的技术来得到一个共同的共振性东西，就会对你的交易胜率大幅度提高。

如果你想堆指标来达到胜率高的效果，这事儿很难。比如说你用RSI、CCI和KDJ这三个指标联合使用，这几个指标有一个共振的效应，要么同时都多，要么同时都空。一旦有指标方向不一致，你就无从选择了，比如说两个指标上涨，一个指标判断要下跌，你就没法判断了，会对你的交易产生影响。

四、总结

本期内容呢，也接近尾声了，给大家讲了交易系统方面的内容用来抛砖引玉，这样好让大家在学习过程中有的放矢，知道在交易过程中向系统化交易来靠拢。交易的方式方法有很多，但是万变不离其宗，到最后都要归结于交易系统。这个不是捷径，而是一个正确的路径，你不往系统方向发展，很随意的话，始终是把行情、交易归结于运气，到最后有可能会产生不好的结果。

最后呢，再送给大家一段话，这段话呢，是我朋友写的，也是一个交易者，他自己总结出来的类似于顺口溜一样的东西，是他自己的经验总结，在这里呢，送给大家：

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